Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt formatIsbn:Softcover - 9783899368116 Synthetische Strukturen)

Synthetische Strukturen)

Anthony Burgsman

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2Point & Figure-Analyse17

Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt formatIsbn:Softcover - 9783899368116 Synthetische Strukturen)Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschrnkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory Prozesse bezeichnet. Ihre long memory Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schtzer und fhrt mglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von